研究报告：华泰期货-期权日报：豆粕震荡下行，隐含波动率稳中有降-170419

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-04-19 14:01:01
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：罗剑
研报出处：华泰期货	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 836 KB	分享者： a****9	我要报错

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【研究报告内容摘要】

豆粕期货的主力九月合约4月18日日盘价格震荡下的，日盘价格收于2812元，今日成交量为134万手，持仓量为249万手，成交量和持仓量整体稳定。
4月18日晚夜盘豆粕期货m1709合约继续震荡下行，价格小幅收跌于2808，成交量81.89万，持仓量247万，和之前系列报告推测的一样，进入了阶段盘整行情。
豆粕期权当日总成交量为1.34万手（单边），成交量继续回落，持仓量为4.88万手，持仓量则略有增加。九月合约成交量占所有合约的67.02%，持仓量占比51.86%，九月合约的成交量和持仓量占比有所上升。受标的物豆粕期货价格今日小幅下跌影响，看涨期权的价格平均涨幅为-8.19%，看跌期权平均涨跌幅为8.09%。九月豆粕期权平值合约行权价下降到2800的位置，平值合约附近隐含波动率未出现明显高估。
成交量PC_Ratio从0.65移动到0.69，持仓量PC_Ratio则从移动到0.86移动到0.87，今日PC_Ratio显变化量不显著。在今日小幅下跌的行情下中看跌期权隐含波动率整体向下移动，反映投资者认为标的物价格继续下降的空间有限。

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