研究报告：光大证券-衍生品周报：期权卖方策略开仓做多，期权市场情绪中性-170826

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-29 13:01:13
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,307 KB	分享者： par****an	我要报错

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【研究报告内容摘要】

期权卖方布林带策略开仓卖出9月认沽合约。期权卖方布林带策略周二收盘发出做多信号，依据开仓规则，策略模拟账户周三开盘开仓卖出“50ETF沽9月2.70”合约。本周标的价格较上周上涨3.49%，布林带策略模拟账户净值上涨4.76%，策略模拟净值646.64万元。
隐含波动率结构均衡，期权市场情绪中性。本周期权成交量略有上升，日均成交量88.45万张，较上周上升17.19%。本周期权隐含波动率小幅震荡，截止周五收盘，波动率指数为13.83。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史51.13%分位水平，较上周小幅下降，反映市场情绪中性。本周上证50ETF震荡上升，周度价格较上周上涨3.49%，期权隐含波动率小幅震荡。从波动率结构看，各月份波动率结构均较为均衡，市场情绪呈中性。
上证50大涨，股指期货合约基差出现分化。本周三大股指中，沪深300、上证50分别上涨1.91%、3.56%，中证500下跌0.02%。IF合约基差小幅震荡略有收窄，IC合约基差小幅震荡；IH合约整体溢价率扩大。

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