研究报告：兴业证券-期权水晶球：标的走势偏弱，后市情绪谨慎-170904

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-06 09:15:34
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 580 KB	分享者： tao****988	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所反弹，波动率风险溢价指标处于中性，整体而言市场情绪有所走高。从标的日内走势来看，早盘低开低走，全天维持低位震荡态势，尾盘有所拉升翻红，最终标的全天上涨0.14%，50指数上涨0.05%，标的走势基本符合水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向1分（谨慎预期），期权市场数据表明波动率风险溢价均转入危险区域，且虚值认购期权隐含波动率斜率降低，市场情绪出现明显下降，整体而言市场情绪不高，小明对标的后市走势持谨慎预期。

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