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华鑫证券-5月大小盘轮动观点：看好小盘风格回归-250508

　　如何构建大小盘风格轮动策略　　回测和逻辑推演，我们选择货币周期、交易拥挤度、修正货币活化指数、大小盘相对强度四个角度对大小盘风格轮动进行建模。　　【打分规则】复合因子打分使...[详细]

2025-05-08 分享者：jh***3 作者：吕思江评级：页数：9 页

太平洋证券-金融工程点评：煤炭指数偏离修复模型效果点评-250507

　　模型概述　　设计原理：模型假定标的价格走势相对参考标的存在反复的偏离-回归循环，且偏离程度是存在极限的，但并不要求单次偏离-回归的时间周期存在明显的规律性，即单纯的空间型策略...[详细]

2025-05-08 分享者：sil****70 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

太平洋证券-煤炭指数偏离修复模型效果点评-250507

2025-05-08 分享者：ka***f 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

国金证券-高频因子跟踪：本月以来价量背离因子表现优异-250506

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达-25.65%，多头超额收益率为-0.7...[详细]

2025-05-08 分享者：知行合****68 作者：高智威评级：页数：18 页

太平洋证券-美容护理指数偏离修复模型效果点评-250507

2025-05-08 分享者：xuq****21 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

国信证券-股指分红点位监控周报：各股指期货主力合约深贴水，IC及IM合约贴水幅度较大-250507

　　核心观点　　成分股分红进度　　截至2025年5月7日：　　上证50指数中，有39家公司处于预案阶段，2家公司处于决案阶段，1家公司进入实施阶段，3家公司已分红，4家公司不...[详细]

2025-05-07 分享者：495****65 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

华西证券-华宝指数产品配置月报：5月建议关注科创人工智能ETF华宝、养老ETF、券商ETF等-250506

　　1华宝基金在指数产品领域布局丰富　　华宝基金旗下指数产品布局丰富，从目前已成立产品来看，基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数，为...[详细]

2025-05-07 分享者：long******ong 作者：张立宁，杨国平评级：页数：10 页

国信证券-金融工程专题报告：2025年6月沪深核心指数成分股调整预测-250507

　　指数化投资正当时　　近几年，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。股票型被动指数基金共计1305只，合计规模高达3.26万亿元。跟踪沪深300、中证...[详细]

2025-05-07 分享者：zwz****ei 作者：张欣慰评级：页数：12 页

国元证券-每日复盘：2025年5月7日市场全天高开后震荡回落，军工股集体爆发-250507

　　2025年5月7日市场全天高开后震荡回落，军工股集体爆发。上证指数上涨0.80%，深证成指上涨0.22%，创业板指上涨0.51%。市场成交额14680.98亿元，较上一交易日增...[详细]

2025-05-07 分享者：jix****en 作者：朱定豪评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：沪指高开放量收涨，军工股爆发、化工股午后拉升-250507

　　市场表现：今日(20250507)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。国防军工、银行、房地产、石油石化、基础化工行...[详细]

2025-05-07 分享者：zha****an 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-250507

　　信息分布均匀度UID因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年4月，信息分布均匀度UID因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为26.99%，年化波动为9....[详细]

2025-05-07 分享者：ccc****t1 作者：高子剑，凌志杰，庞格致评级：页数：7 页

东吴证券-优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报-250507

　　优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年4月，优加换手率UTR2.0因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.30%，年化波动为...[详细]

2025-05-07 分享者：那**的作者：高子剑，凌志杰评级：页数：7 页

东吴证券-换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报-250507

　　换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2025年4月，换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为19.94%，年化波动为...[详细]

2025-05-07 分享者：yan****88 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：信息分布均匀度UID选股因子绩效月报20250430-250507

2025-05-07 分享者：zho****41 作者：高子剑，凌志杰，庞格致评级：页数：7 页

华宝证券-市场环境因子跟踪周报：节前市场波动降低，节后风格或将转向-250507

　　投资要点　　本报告统计时间为2025.04.28-2025.04.30。　　长假前市场观望情绪有所升温，大盘宽基指数有所回落，但小盘股企稳修复。　　权益市场，五一节前一周...[详细]

2025-05-07 分享者：smi****re 作者：柏逸凡，程秉哲评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-250507

　　TPS因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年4月，TPS因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为39.50%，年化波动为15.79%，信息比率为2.50...[详细]

2025-05-07 分享者：yc***h 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定，GTR选股因子绩效月报-250507

　　报告要点　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2025年4月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为13....[详细]

2025-05-07 分享者：yuw****63 作者：高子剑，凌志杰评级：页数：8 页

华安证券-风格轮动月报：5月看好小盘成长风格-250507

　　主要观点：　　观点回顾：4月大小盘轮动超额-0.3%，价值成长轮动超额收益0.2% 　　2025年4月，风格轮动模型看多大盘成长风格。本月大小盘轮动组合相对风格等权基准的超额...[详细]

2025-05-07 分享者：Newl******nML 作者：严佳炜评级：页数：10 页

国联民生证券-金融工程专题报告：周报2025年4月25日，景气指数反转上升，成长中性策略表现优异-250507

　　主动量化策略跟踪：成长中性策略本周超额1.45% 　　本周主动量化策略表现优异，成长中性策略和期权增强策略分别实现了1.45%和0.40%的超额收益。　　多维度择时模型：择时...[详细]

2025-05-07 分享者：玉*** 作者：陆豪，康作宁，陈阅川评级：页数：33 页

太平洋证券-金融工程点评：银行指数偏离修复模型效果点评-250506

2025-05-07 分享者：ji***8 作者：刘晓锋评级：页数：4 页

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