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天风证券-量化择时周报：底部特征渐行渐近，右侧确认信号继续等待-240901

　　底部特征渐行渐近，右侧确认信号继续等待上周周报(20240825)认为：市场进入下行趋势格局，下行趋势格局中，核心关注市场风控线是否被有效突破，一旦突破意味着格局扭转，结束下行...[详细]

2024-09-01 分享者：ll***6 作者：吴先兴评级：页数：5 页

国投证券-右侧来了么-240901

　　上期我们认为技术面看市场有左侧或将止跌的迹象，但右侧的趋势信号则仍将等待，事后来看周五的一根阳线或宣告短期有望止跌。　　本期观点：右侧来了么　　上期讨论了什么才是真正的右侧...[详细]

2024-09-01 分享者：shi****rl 作者：杨勇评级：页数：7 页

西南证券-行业配置报告（2024年9月）：行业配置策略与ETF组合构建-240901

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：银行有色金属、非银行金融、石油石化、家电、食品饮料　　上月组合收益率表现：2024年8月，组合月度收益率-5.84%，相较于行业等权...[详细]

2024-09-01 分享者：zl***4 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：13 页

华西证券-行业轮动组合月报：量价行业轮动组合今年以来超额13.45%-240901

　　量价行业轮动组合今年以来超额13.45% 　　量价行业轮动组合8月份下跌1.55%，相对于行业等权的超额收益为2.90%。今年以来，量价行业轮动组合上涨1.64%，相对于行业...[详细]

2024-09-01 分享者：dra****43 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：8 页

天风证券-戴维斯双击本周超额基准0.08%-240901

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-09-01 分享者：zju****ei 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2024年9月）-240901

　　多资产配置观点　　高频宏观因子：高频经济增长、高频通货膨胀（消费端）、高频通货膨胀（生产端）均为同比上行。　　债券久期择时：模型预测未来三个月水平因子下降，斜率因子陡峭化，...[详细]

2024-09-01 分享者：suli******eng 作者：魏建榕，张翔评级：页数：22 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-240831

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2024/08/31为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为23.85%，年化波动率为10.45%，...[详细]

2024-09-01 分享者：jwl****16 作者：高子剑评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的风格轮动月度跟踪-240831

　　风格轮动模型简介：本模型从基础风格因子估值、市值、波动率、动量出发，逐步构造风格择时+打分体系。首先基于80个基础微观指标，构造640个微观特征。进一步通过常用指数作为风格股票...[详细]

2024-09-01 分享者：csd****ah 作者：高子剑评级：页数：8 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：交易环境改善，成长或将持续占优-240831

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.08.26-2024.08.30，下同）市场先抑后扬、宽幅震荡，中证1000周度上涨2.98%，领涨主要宽基指数。市场表现来看...[详细]

2024-08-31 分享者：jing******ove 作者：祁嫣然评级：页数：13 页

华西证券-一周市场数据复盘-240831

　　宽基指数表现　　上周小盘股指数表现较好，中证1000、中证2000指数分别上涨2.98%、3.57%。大盘股指数表现较差，上证50、沪深300指数分别下跌0.86%、0.17...[详细]

2024-08-31 分享者：bun****hu 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W34）：红利中报净利润同比弱于全A，价量拥挤度持续回落-240831

　　宏观维度：根据CMEFedWatch Tool统计，预期9月大概率降息，首次降25bp的概率为70%，降50bp的概率为30%。10年期美债收益率60日均线已下穿250日均线，...[详细]

2024-08-31 分享者：b**t 作者：于明明，周金铭评级：页数：15 页

国信证券-多因子选股周报：反转因子表现出色，中证500增强组合年内超额12.92%-240831

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.10%，本年超额收益6.36%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.06%，本年超额收益12....[详细]

2024-08-31 分享者：daix******002 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：市场放量上涨，成交额超8800亿-240831

　　核心观点　　市场表现：今日(20240830)市场全线上涨，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中中小100指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。房地产...[详细]

2024-08-31 分享者：jup****qi 作者：张欣慰评级：页数：15 页

信达证券-金工点评报告：期指市场放量增仓，IH与IF重回升水-240831

　　本周点评：　　期指市场放量增仓，IH与IF重回升水：本周市场情绪带动基差贴水持续收敛，期货市场成交量与持仓量在周五出现放量增仓，其中IM周度增仓超过3万手。期指市场投资者此前...[详细]

2024-08-31 分享者：南柯***1 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

开源证券-开源量化评论（100）：基金持仓与业绩视角下的选股策略-240831

　　基于公募基金持仓的选股策略　　上篇报告《公募基金持仓参考价值再思考》中，发现基金持有因子对优选公募超配股票无效。因此，本文不从整体出发，而从基金业绩角度出发，认为不同基金的持...[详细]

2024-08-31 分享者：fu***e 作者：魏建榕评级：页数：20 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-240831

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，消费电子、白色家电Ⅱ、汽车零部件Ⅱ的ROETTM处于过去一年的...[详细]

2024-08-31 分享者：cb***b 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：小市值、Beta因子表现较好-240831

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，bp三年分位数、Beta、小市值等因子表现较好，一年动量、基于一致预期的标准化预期外盈利、前五大股东持股比例合计等因子表现较差；最近一月，...[详细]

2024-08-31 分享者：kev****hu 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：7 页

国信证券-主动量化策略周报：小盘涨红利跌，超预期精选组合年内排名主动股基前20%-240831

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益0.89%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.30%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-4.75%，相...[详细]

2024-08-31 分享者：路**B 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第159期）-240831

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年8月30日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为10....[详细]

2024-08-31 分享者：九**川作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

国元证券-市场复盘：市场放量大涨，房地产强势领涨-240830

　　报告要点：　　2024年8月30日市场放量大涨，房地产强势领涨。上证指数上涨0.68%，深证成指上涨2.38%，创业板指上涨2.53%。市场成交额8800.17亿元，较上一交...[详细]

2024-08-30 分享者：Den****ui 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

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