太平洋证券-波动率因子改进之二:指数加权移动平均波动率-240917 |
针对波动率的波动聚集性特点构建指数加权移动平均波动率因子,利用EWMA模型对区间内的收益率赋予不同的权重,加大近期收益率对波动率的影响,较早期的收益率权重则指数级减少。 回...[详细] |
2024-09-17 分享者:yk***w 作者:刘晓锋,马自妍 评级: 页数:22 页 |
东方证券-东方因子周报:成长风格继续强势,单季营收同比增速因子表现出色-240917 |
风格表现监控 本周市场正收益风格集中在Growth风格上,负收益风格表现在Cubic Size风格上。单季营收同比增速是中证全指成分股中,本周表现最好的因子。 因子表现...[详细] |
2024-09-17 分享者:se***g 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页 |
华鑫证券-定量策略周报:降息资产短期机会,AH股底部区域等待否极泰来-240917 |
一周鑫思路 上周风险资产整体超跌反弹,美股科技受OpenAI发布新一代模型影响和NVDA黄仁勋乐观指引成为周内v型反转拐点,资产波动敏感博弈加剧。当前大选和降息的混沌期多重...[详细] |
2024-09-17 分享者:zhan******123 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:19 页 |
国信证券-金融工程快评:迎接指数化投资的大时代-240917 |
事项: 近年来,指数化投资理念深入人心,受到投资者的广发认可,ETF产品凭借透明、低费率、交易便捷等优势,成为居民资产配置的重要工具。2024年以来,国内指数化投资迎来蓬勃...[详细] |
2024-09-17 分享者:kev****dc 作者:张欣慰,胡志超 评级: 页数:8 页 |
天风证券-量化择时周报:关键时点,市场或有短暂反弹-240917 |
关键时点,市场或有短暂反弹 上周周报(20240908)认为:市场进入下行趋势格局,下行趋势格局中,核心关注市场风控线是否被有效突破,一旦突破意味着格局扭转,结束下行趋势;...[详细] |
2024-09-17 分享者:rai****yy 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页 |
民生证券-量化周报:流动性继续保持回落状态-240917 |
择时观点:流动性继续保持回落状态。上周市场流动性保持回落状态,景气度继续处于负值下降状态边际略微回升(金融↓-工业↑),分歧度保持上行状态,从三维择时框架来看,分歧度↑-流动性...[详细] |
2024-09-17 分享者:cy***e 作者:叶尔乐 评级: 页数:21 页 |
信达证券-量化市场追踪周报(2024W36):首批中证A500ETF启动募集,主动权益基金减仓银行、煤炭-240917 |
周内市场复盘:周内市场整体延续震荡走低的态势。从最新公布的8月经济数据来看,整体延续前期边际走弱的态势,外需韧性相对较强。此外,资金活化程度进一步走低,8月M1货币余额同比下降...[详细] |
2024-09-17 分享者:dou****ab 作者:于明明,吴彦锦,周君睿 评级: 页数:22 页 |
开源证券-转债配置月报:2024年9月转债配置,看好平衡低估风格-240917 |
截至2024年9月13日,近1月可转债等权指数(889033.WI)下跌2.42%,可转债高价指数(889041.WI)下跌4.03%,中价指数(889042.WI)下跌1.6...[详细] |
2024-09-17 分享者:shi****yy 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:11 页 |
东方证券-ESG企业动态双周报第十七期:全国最大林业碳汇项目启动-240916 |
卷首语 2023年12月21日,中证协国际合作专业委员会全体会议中强调,在党中央扩大高水平对外开放的部署下,如何帮助中国优秀企业走出去,吸引国际长期资金投资中国,是证券公司...[详细] |
2024-09-16 分享者:leih******080 作者:薛俊,段怡芊 评级: 页数:11 页 |
天风证券-金融工程:沪深300增强本年累计超额基准5.32%-240916 |
戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细] |
2024-09-16 分享者:R**游 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页 |
信达证券-红利风格投资价值跟踪(2024W36):近三年PE降至38.85%百分位,红利ETF资金继续净流出-240916 |
宏观维度:近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计,预期9月18日大概率降息,首次降25bp的概率为50%,降50bp的概率为50%,11月降...[详细] |
2024-09-16 分享者:泛**舟 作者:于明明,周金铭 评级: 页数:14 页 |
信达证券-金工点评报告:基差贴水整体收敛,对冲策略出现回撤-240916 |
基差贴水整体收敛,对冲策略出现回撤:本周四大期指对应的指数整体走弱,而大盘指数跌幅更为明显,周四指数冲高回落,带动期指增仓放量且基差出现明显上涨,目前市场观望情绪仍然较强,基差...[详细] |
2024-09-16 分享者:jan****ao 作者:于明明,崔诗笛,孙石 评级: 页数:16 页 |
麦高证券-招商中证A500ETF投资价值分析:指数投资新时代-240910 |
广纳A股核心资产——中证A500待发布 2024年8月27日,中证指数有限公司公告了中证A500指数的发布安排。从指数的构造方式来看,中证A500指数1)对成分股ESG评级...[详细] |
2024-09-15 分享者:zw***3 作者:林永绿 评级: 页数:12 页 |
国金证券-“数”看期货:IM主力合约升水显著,IF主动对冲策略表现优异-240914 |
股指期货市场概况 从整体表现来看,本周四大期指全线收跌,上证50期指跌幅最大,幅度为-2.71%,中证1000期指跌幅最小,幅度为-1.73%。本周四大期指主力合约的贴水幅...[详细] |
2024-09-15 分享者:eve****iu 作者:高智威 评级: 页数:12 页 |
华西证券-一周市场数据复盘-240914 |
宽基指数表现 上周指数出现下跌,沪深300、中证500指数分别下跌2.23%、1.91%,中证1000、中证2000指数分别下跌2.11%、2.01%。 今年以来大盘价...[详细] |
2024-09-15 分享者:she****an 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:8 页 |
国投证券-量化多因子周报:本周杠杆、小市值风格显著-240914 |
主流指数收益追踪: 本周主流市场指数全面下跌。创业板指下跌-0.19%、深证成指下跌1.81%、中证500下跌-1.91%、北证50下跌-2.00%、中证2000下跌-2....[详细] |
2024-09-15 分享者:fq8****99 作者:刘凯 评级: 页数:23 页 |
国信证券-主动量化策略周报:科技强红利弱,超预期精选组合年内排名主动股基前20%-240915 |
国信金工主动量化策略表现跟踪: 本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.08%,相对偏股混合型基金指数超额收益0.04%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益-8.43%,相...[详细] |
2024-09-15 分享者:viv****06 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:17 页 |
国信证券-多因子选股周报:中证500指数增强组合年内超额12.98%-240915 |
国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.33%,本年超额收益6.79%。 中证500指数增强组合本周超额收益-0.34%,本年超额收益12...[详细] |
2024-09-15 分享者:ker****o1 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
国投证券-我们需要什么样的双底-240914 |
上期我们认为右侧的趋势信号仍需等待,而大小盘的风格有望逐步进入均衡相持的状态,事后来看基本符合预期。 本期观点:我们需要什么样的双底 上期提到短期可能较难出现真正的右侧...[详细] |
2024-09-14 分享者:ming******123 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
光大证券-金融工程市场跟踪周报:通信计算机领涨,成长或仍占优-240914 |
本周市场核心观点与市场复盘: 本周(2024.09.09-2024.09.13,下同)市场主要宽基指数震荡回调。中信一级行业当中仅通信、计算机录得上涨,食品饮料领跌。量能表...[详细] |
2024-09-14 分享者:gaz****hi 作者:祁嫣然 评级: 页数:19 页 |
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