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国元证券-市场复盘：三大指数表现分化，成长风格占优-240911

　　报告要点：　　2024年9月11日三大指数表现分化，成长风格占优。上证指数下跌0.82%，深证成指上涨0.39%，创业板指上涨1.19%。市场成交额5011.33亿元，较上一...[详细]

2024-09-11 分享者：gxw****08 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：沪指缩量下行，双创板块异军突起-240911

　　市场表现：今日(20240911)规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。电新、家电、基础化工、有色金属、汽车...[详细]

2024-09-11 分享者：雨**停作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：百亿私募2024年二季度持仓变化透视分析-240911

　　私募持仓变动　　市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季报披露的前十大股东和前十大...[详细]

2024-09-11 分享者：yif****89 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：14 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百零四：RSAP~DFM，基于连续状态的动态因子模型-240911

　　本篇是“学海拾珠”系列第二百零四篇，文章提出了一个基于连续状态的动态因子模型RSAP-DFM，该模型自适应地提取连续的宏观经济信息，并通过双重状态转换对股票收益的进行动态显式映...[详细]

2024-09-11 分享者：en***6 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：18 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240911

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月10日，各宽基指数全部上涨，其中国证2000（0.49%）和中证1000（0.27%）涨幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.12%...[详细]

2024-09-11 分享者：nb***3 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

江海证券-江海潮涌，星辰引航：量化因子掘金系列（三），遗传算法因子挖掘与因子非线性合成-240911

　　投资要点：　　◆遗传算法：遗传算法是一种模拟生物进化过程的搜索启发式算法，它通过模拟自然选择、遗传、交叉和突变等生物学机制来优化问题解决方案。遗传算法有优秀的全局寻优能力、简...[详细]

2024-09-11 分享者：guoc******013 作者：梁俊炜评级：页数：22 页

大同证券-私募策略解读（2024年8月）：Beta环境短期震荡，Alpha对冲成本下降-240911

　　核心观点　　Beta环境：5月以来，市场整体呈下跌趋势，基本面和风险偏好对指数尤其是小盘风格仍有压力，但是估值压力边际缓解，或有利于小盘风格。整体来看，短期指数大概率震荡。 ...[详细]

2024-09-11 分享者：dav****en 作者：张坤飞评级：页数：8 页

国信证券-金融工程日报：市场午后反弹回暖，科技板块强势领涨-240911

　　核心观点　　市场表现：20240910规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中科创100指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。计算机、通信、传媒、电子、银...[详细]

2024-09-11 分享者：yan****ng 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-市场复盘：市场小幅提升，成长风格回升明显-240910

　　2024年9月10日市场小幅提升，成长风格回升明显。上证指数上涨0.28%，深证成指上涨0.13%，创业板指上涨0.06%。市场成交额5294.14亿元，较上一交易日增加89....[详细]

2024-09-10 分享者：mb40******013 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240910

　　投资要点：　　◆市场表现：2024年9月9日，各宽基指数除创业板指（0.06%）外全部下跌，其中上证50（-1.35%）和沪深300（-1.19%）跌幅最大。当月涨跌情况，跟...[详细]

2024-09-10 分享者：qnr****10 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-240910

　　报告要点　　新价量相关性RPV因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年8月，新价量相关性RPV因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益为1...[详细]

2024-09-10 分享者：1773******586 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-估值异常因子绩效月报-240910

　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2024年8月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为18.36%，年化波动为9...[详细]

2024-09-10 分享者：luf****88 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-240910

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年8月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的...[详细]

2024-09-10 分享者：fly****03 作者：高子剑评级：页数：6 页

国金证券-Alpha掘金系列之十三：AI选股模型特征筛选与处理，SHAP、中性化与另类特征-240909

　　模型的特征工程研究　　随着机器学习模型在量化投资领域的广泛应用，我们在此前的《Alpha掘金系列之九：基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略》、《Alpha掘金系列之十：机...[详细]

2024-09-10 分享者：gup****wa 作者：高智威，王小康评级：页数：26 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-240910

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年8月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对...[详细]

2024-09-10 分享者：ps***l 作者：高子剑评级：页数：6 页

国金证券-智能化选基系列之八：持股网络中基金经理交易独特性是否能贡献超额收益？-240909

　　基金网络构建　　基金经理群体往往会因为各种因素产生联结关系，比如基金经理通过共同重仓持有某一只股票，可能会存在某种信息交流，因而产生联系。参考文献中的研究成果，我们分别以基金...[详细]

2024-09-10 分享者：liu****64 作者：高智威，赵妍评级：页数：16 页

国金证券-主动量化组合跟踪：国证2000指增策略8月表现优异-240909

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2024-09-09 分享者：yy***7 作者：高智威，王小康评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：市场继续缩量，创业板指翘尾收红-240909

　　报告要点：　　2024年9月9日市场继续缩量，创业板指翘尾收红。上证指数下跌1.06%，深证成指下跌0.83%，创业板指上涨0.06%。市场成交额5204.47亿元，较上一交...[详细]

2024-09-09 分享者：23***f 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百八十六：新股上市首日涨幅有所分化-240909

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率1.33%，C...[详细]

2024-09-09 分享者：yaw****22 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？-240909

　　ETF机构持仓穿透算法　　目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者...[详细]

2024-09-09 分享者：缘**下作者：张欣慰，杨丽华，陈梦琪评级：页数：24 页

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