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江海证券-金融工程定期报告：市场缩量走高，电力设备、计算机、家用电器行业表现较好-240904

　　核心内容：　　◆主要市场指数：　　截止至2024-09-03，A股主要宽基再度回暖上扬。近1个交易日中，创业板指涨幅最大（1.26%），三板成指跌幅最大（-0.38%）；近...[详细]

2024-09-04 分享者：nes****09 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

光大证券-金融工程量化月报：基金抱团加强，量化选股组合出现回撤-240904

　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月环比上月小幅下行，上涨家数占比低于50%，市场情绪仍待修复。从动量情绪指标走势来看，近一月快线变缓，处于慢线下方，预计在未来一段时间内将...[详细]

2024-09-04 分享者：wei****li 作者：祁嫣然，张威评级：页数：12 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年8月）-240904

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年8月的收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.39%的收益；从价值/成长维度看，账面市值比因...[详细]

2024-09-04 分享者：reny******ong 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

财信证券-金工月度展望（2024年9月）：三维情绪雷达监测及行业轮动配置-240902

　　投资要点　　三维情绪雷达监测：中高频维度：情绪预期：指标意义：期货升贴水率和期权成交额PCR能反映市场对未来短期的预期。沪深300股指期货升贴水率和50ETF期权成交额PCR...[详细]

2024-09-04 分享者：pzq****79 作者：刘飞彤评级：页数：10 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，8月组合收益0.4%，9月组合增配低估值高股息-240904

　　港股市场8月概览：港股市场反弹，但成交活跃度下降　　8月以来，港股市场在月初经历了短暂的调整之后，迅速实现反弹，并迎来了连续四周的稳步上涨。8月恒生指数与恒生科技指数的收益率...[详细]

2024-09-04 分享者：南瓜***3 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：10 页

华安证券-“学海拾珠”系列之二百零三：基金业绩与风格暴露的变化-240904

　　主要观点：　　本篇是“学海拾珠”系列第二百零三篇，文献从新的视角审视基金主动管理，探究那些对系统性风险暴露做出重大调整的基金能否取得更优异的业绩，但与Sharpe（1992）...[详细]

2024-09-04 分享者：loud******viv 作者：严佳炜，钱静闲评级：页数：18 页

天风证券-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，9月建议配置周期上游、周期中游板块-240903

　　8月，A股市场呈现下跌态势，沪深300指数收益率为-3.51%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.15%、0.17%、-0.20%。　　不定期调仓的绝对收益配置...[详细]

2024-09-03 分享者：liu****13 作者：吴先兴，王喆评级：页数：10 页

国元证券-市场复盘：市场小幅回升，成长风格修复显著-240903

　　2024年9月3日市场小幅回升，成长风格修复显著。上证指数下跌0.29%，深证成指上涨1.17%，创业板指上涨1.26%。市场成交额5826.39亿元，较上一交易日减少1256...[详细]

2024-09-03 分享者：张**泡作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来价格区间因子表现优异-240901

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率0.39%，价量背离因子-0.07%，遗憾规避因子0...[详细]

2024-09-03 分享者：秋雨27******298 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

江海证券-金融工程定期报告：市场调整下跌，煤炭、银行、公用事业行业表现较好-240903

　　核心内容：　　◆主要市场指数：　　截止至2024-09-02，A股主要宽基再度调整下挫。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.29%），科创50跌幅最大（-3.48%）；...[详细]

2024-09-03 分享者：aot****ty 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

国信证券-金融工程日报：市场全线下跌，煤炭股涨势再起-240903

　　市场表现：今日(20240902)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、银行、电力公用事业、石油...[详细]

2024-09-03 分享者：roge******jie 作者：张欣慰评级：页数：15 页

东吴证券-基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240903

　　基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效：2011年1月至2023年12月，模型年化收益率9.93%，年化波动率6.83%。夏普比率1.45，最大回撤率6.31%，在控制了高风险...[详细]

2024-09-03 分享者：ddh****ng 作者：高子剑评级：页数：11 页

　　核心观点　　本文对首创金工团队所发布报告《模式识别之形态匹配——基于动态时间弯曲算法的行业轮动策略研究》中所提及的行业轮动策略进行跟踪，以检验该策略未来表现，希望对投资者能有...[详细]

2024-09-03 分享者：Tat****r2 作者：陈军华评级：页数：15 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪意外持稳、刺激政策预期增强-240903

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：24年8月，煤价同比变化不大，我们预测24年9月行业利润同比大体持平，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：24年7月底能繁母猪存栏为4041万头...[详细]

2024-09-03 分享者：leih******gli 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：7 页

首创证券-金融工程市场监测周报：市场资金分化程度低位徘徊-240902

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（8.26-8.30，下同）市场...[详细]

2024-09-03 分享者：dong******xue 作者：陈军华评级：页数：13 页

　　前言：东吴金工推出“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究，旨在将技术分析的方法应用到CTA策略的构建。作为系列研究第四篇，本报告将在《CPV期货版1.0》的基础上，捕捉高频价量相...[详细]

2024-09-03 分享者：cher******ing 作者：高子剑评级：页数：24 页

西南证券-央国企量化选股月度跟踪：央国企量化选股优选策略与9月组合-240901

　　结合央国企特性，从分红、估值、波动、情绪、公司业绩、抗风险能力、ESG等7个维度筛选出在国企中选股表现优异的因子，对国企进行综合打分构建组合。　　在沪深A股全部国企中，优选2...[详细]

2024-09-02 分享者：zhou******990 作者：郑琳琳，盛宝丹评级：页数：15 页

国元证券-市场复盘：三大指数回落，成长风格受创明显-240902

　　报告要点：　　2024年9月2日三大指数回落，成长风格受创明显。上证指数下跌1.10%，深证成指下跌2.11%，创业板指下跌2.75%。市场成交额7082.75亿元，较上一交...[详细]

2024-09-02 分享者：kir****18 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国金证券-量化观市：银行股回落，对红利板块的拖累大吗？-240902

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.86%、-0.17%、2.25%和2.98%。　　过去一周...[详细]

2024-09-02 分享者：zeng******eng 作者：高智威评级：页数：13 页

华西证券-“上下兼容”股债轮动策略：结合宏观场景进行市场关注度择时-240902

　　本节对股票市场进行自下而上的投资者关注度探测，从量价和分析师预期两个方面捕捉投资者与卖方分析师对股票市场的关注度信息。我们用以下方法寻找有效的市场关注度代理指标：　　1.收益...[详细]

2024-09-02 分享者：du***a 作者：张立宁，杨国平，丁睿雯评级：页数：24 页

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